Tópicos da Disciplina

• Introdução:

• Revisão probabilidades

• Cadeias de Markov

• Cadeias de Markov controladas

• Programação dinâmica e leis de controle

• Controle ótimo de sistemas estocásticos

• Controle linear quadrático guassiano

• Controle adaptativo

• Controle preditivo

Referências

Barry R. James, Probabilidade: Um curso intermediário, Impa 1981
P. Brémaud, Markov Chains, Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation and Queues, Springer-Verlag, 1999.
P.R. Kumar e P. Varaiya, Stochastic Systems, Prentice Hall, 1986.


T. Soderström, Discrete-time Stochastic Systems - Estimation & Control, Prentice Hall, 1994
K. J. Aström, Introduction to Stochastic Control Theory, Academic Press, 1970
K. J. Aström e B. Wittenmark, Adaptative Control, Addison Wesley, 1995

Critério de Avaliação

Baseado nos Exercícios propostos durante o curso & Prova final.
Os exercícios devem obedecer o prazo de duas semanas para entrega.

NL

Média das avaliações das Listas de Exercícios

NP

Nota da Prova Final

Contatos

Prof. Wagner C. Amaral, email;
Prof. João Bosco R. do Val, email.

Material do curso